Le parc et le palais de la Pena, implantés dans la serra de Sintra, fruits du génie créateur de D. Fernando II, sont l'incarnation même du Romantisme du XIXe siècle au Portugal, avec des références architectoniques d'influence manuéline et mauresque.
Le palais a été construit pour être vu de n'importe quel point du parc, de la forêt et des jardins luxuriants contenant plus de cinq cent espèces d'arbres provenant des quatre coins du monde.